Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016) - Hallo sahabat Paket Lengkap Pendidikan Dasar, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016), kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Jp Manajemen dd 2018, yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016)
link : Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016)

Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016)

Abstract: Stock is one of investment instruments that have high risk. It happens because stock is very sensitive to macroeconomics change. There are many macroeconomic variables affecting stock prices including World Oil Price, Exchange Rate and Interest Rate. The previous study of macroeconomic effect on sectorial index has shows inconsistents results. The aim of this study is to investigate the effect of macroeconomic factors toward sectorial index at Indonesian Stock Market.

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) method is used in this study to test proposed hypothesis. The period of January 2006 to December 2016 is used as a research sample by taking the monthly price of each variable, so that 132 samples are obtained. World oil price, exchange rate, and interest rate are used to explain macroeconomics variabels.

The result of hypothesis testing by GARCH method shows that world oil pricesignificantly have positive effect to   the index of agriculture sector, and mining sector. Then the rupiah exchange rate variables significantly have negative effect towards the nine existing sector indices. While the fed rate variable show positive effect to the index of infrastructure sector and trade sector.

Keywords: World’s Oil Price, Rupiah Exchange Rate, Fed Rate, Sectorial stock price Index

Penulis: Bintang Surya Pamungkas PAP, Prasetiono

Kode Jurnal: jpmanajemendd180409

Demikianlah Artikel Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016)

Sekianlah artikel Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Paket Lengkap Analisis Imbas Harga Minyak Dunia, Kurs Rupiah/Us$, Dan Fed Rate Terhadap Indeks Sektoral Pasar Saham Di Indonesia (Periode Januari 2006 – Desember 2016) dengan alamat link https://paketpendidikandasar.blogspot.com/2019/11/paket-lengkap-analisis-imbas-harga.html

Share this post